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附件2.基金从业应知应会题库 
581
单选题

关于信用风险管理的主要措施,以下表述正确的是( ).

A
A.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
B
B.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
C
C.建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
D
D.关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

答案解析

正确答案:C

解析:

本题考查信用风险管理的主要措施。信用风险管理的主要措施包括:(1)建立针对债券发行人的内部信用评级制度,并且结合外部的信用评级,进行发行人信用风险的管理。(2)建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新。(C选项符合题意)(3)建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。综上所述,C选项符合题意。【知识拓展】(1)B、D选项属于市场风险管理的主要措施。(2)A选项属于流动性风险管理的主要措施。
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