29、对于低频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险规避
D. 损失控制
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17、当黄金价格发生波动时,会造成( )。
A. 商品价格风险
B. 利率风险
C. 基差风险
D. 汇率风险
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13、以下属于声誉风险特征的是( )。
A. 主观性
B. 突发性
C. 难计量
D. 传播快
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18、假设某金融机构持有的股票、外汇和债券的DEAR分别为60万元,40万元和20万元。其中股票和债券的相关系数为0.5;外汇和债券的相关系数为0.2;股票和外汇的相关系数为-0.1。那么该组合资产的一年的VaR为( )。
A. 81.49万元
B. 1556.86万元
C. 1293.61万元
D. 20535.48万元
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11.(单选题,3.5 分)假定一项资产的初始价值为1000万美元,其资产收益率服从正态分布,收益率日波动率为10%,若已知99%置信水平所对应的分位数为2.33,那么在99%置信水平下的相对VaR为( )。
A. 233万美元
B. 99万美元
C. -233万美元
D. -99万美元
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6、风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。()
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28、对于高频率/高损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险规避
D. 损失控制
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8、常用的市场风险限额指标包括( )。
A. 交易限额
B. 止损限额
C. 风险限额
D. 敏感度限额
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5、下列哪些属于信用评分法( )。
A. 内部评级
B. 5C法
C. ZETA信用风险模型
D. Probit模型
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12、巴塞尔协议认为造成操作风险的原因包括( )。
A. 内部程序因素
B. 人员因素
C. 系统因素
D. 外部事件
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