1、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是( )。

A. 实质风险因素

B. 道德风险因素

C. 心理风险因素

D. 有形风险因素

6、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

A. 系统性风险对冲

B. 非系统性风险对冲

C. 自我对冲

D. 市场对冲

13.(单选题,3.5 分)回测VaR时,为提高回测力度,置信水平通常设置为( )。

A. 95%

B. 99%

C. 90%

D. 96%

40、国家风险包括政治风险,但不包括主权风险。( )

21、资产负债流动性管理方法不包括下列哪一项( )。

A. 线性规划法

B. 资金汇集法

C. 资金匹配法

D. 资金分配法

27、对于低频率/高损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。

A. 风险转移

B. 风险承担

C. 风险规避

D. 损失控制

6、下列哪些风险属于市场风险( )。

A. 重新定价风险

B. 汇率风险

C. 流动性风险

D. 大宗商品风险

18、假设某金融机构持有的股票、外汇和债券的DEAR分别为60万元,40万元和20万元。其中股票和债券的相关系数为0.5;外汇和债券的相关系数为0.2;股票和外汇的相关系数为-0.1。那么该组合资产的一年的VaR为( )。

A. 81.49万元

B. 1556.86万元

C. 1293.61万元

D. 20535.48万元

1、金融风险识别要求实时关注、连续识别、及时调节,这是遵循( )。

A. 准确性原则

B. 连续性原则

C. 系统性原则

D. 实时性原则

11、流动性风险的外部来源有( )。

A. 中央银行政策的影响

B. 金融市场发育程度的影响

C. 客户信用风险的影响

D. 利率变动的影响