3、一起投资很多资产有利于分散风险,并将风险完全消除。( )
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31、一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。( )
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12.(单选题,3.5 分)投资组合日收益率之间存在相关性,在10天持有期下,风险价值会随着相关性系数变大如何变化( )。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无法判断
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24、一般情况下,收益率曲线反映的长期债券的收益率应该高于短期债券的收益率。( )
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8、在相同条件下,分散化的VaR要大于无分散化的VaR。( )
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25、美国美林证券性别歧视引发的操作风险损失事件属于( )。
A. 内部欺诈
B. 就业政策和工作场所安全性
C. 客户、产品以及业务操作
D. 执行、交割和流程管理
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5、下列哪些属于信用评分法( )。
A. 内部评级
B. 5C法
C. ZETA信用风险模型
D. Probit模型
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30、对于高频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险规避
D. 损失控制
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10、( )都是由于流动性风险引起的事件。
A. 2013年光大证券“乌龙指事件”
B. 2007年英国北岩银行被挤兑
C. 2008年美国雷曼兄弟破产
D. 2013年中国银行业钱荒爆发
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18、假设某金融机构持有的股票、外汇和债券的DEAR分别为60万元,40万元和20万元。其中股票和债券的相关系数为0.5;外汇和债券的相关系数为0.2;股票和外汇的相关系数为-0.1。那么该组合资产的一年的VaR为( )。
A. 81.49万元
B. 1556.86万元
C. 1293.61万元
D. 20535.48万元
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