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18、假设某金融机构持有的股票、外汇和债券的DEAR分别为60万元,40万元和20万元。其中股票和债券的相关系数为0.5;外汇和债券的相关系数为0.2;股票和外汇的相关系数为-0.1。那么该组合资产的一年的VaR为( )。

A、 81.49万元

B、 1556.86万元

C、 1293.61万元

D、 20535.48万元

答案：C

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22、2011年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,将商业银行操作风险资本的计量确定为:( )、高级计量法或标准法。

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26、骑士资本事件中的操作风险损失事件属于( )。

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4、如果投资的两只股票收益率完全正相关,分散化投资将不能降低风险。( )

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17、信用衍生品属于融资型的信用风险转移方式。( )

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31、一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。( )

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22、外部评级法一般不适用于中小企业。( )

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18信用价差风险来自于信用评级变化所造成的损失。( )

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30、对于高频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。

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8、在相同条件下,分散化的VaR要大于无分散化的VaR。( )

4、风险识别的主要方法不包括( )。

题目内容

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单选题

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金融风险单选题库

18、假设某金融机构持有的股票、外汇和债券的DEAR分别为60万元,40万元和20万元。其中股票和债券的相关系数为0.5;外汇和债券的相关系数为0.2;股票和外汇的相关系数为-0.1。那么该组合资产的一年的VaR为( )。

A、 81.49万元

B、 1556.86万元

C、 1293.61万元

D、 20535.48万元

答案：C

相关题目

22、2011年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,将商业银行操作风险资本的计量确定为:( )、高级计量法或标准法。

A. 替代标准法

B. 基本指标法

C. 关键风险指标法

D. 计分卡法

点击查看答案

26、骑士资本事件中的操作风险损失事件属于( )。

A. 客户、产品以及业务操作

B. 外部欺诈

C. 业务中断和系统失败

D. 执行、交割和流程管理

点击查看答案

4、如果投资的两只股票收益率完全正相关,分散化投资将不能降低风险。( )

点击查看答案

17、信用衍生品属于融资型的信用风险转移方式。( )

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31、一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。( )

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22、外部评级法一般不适用于中小企业。( )

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18信用价差风险来自于信用评级变化所造成的损失。( )

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30、对于高频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。

A. 风险转移

B. 风险承担

C. 风险规避

D. 损失控制

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8、在相同条件下,分散化的VaR要大于无分散化的VaR。( )

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4、风险识别的主要方法不包括( )。

A. 德尔菲法

B. VaR

C. 专家预测法

D. 流程图分析法

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