1、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是( )。
A. 实质风险因素
B. 道德风险因素
C. 心理风险因素
D. 有形风险因素
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11.(单选题,3.5 分)假定一项资产的初始价值为1000万美元,其资产收益率服从正态分布,收益率日波动率为10%,若已知99%置信水平所对应的分位数为2.33,那么在99%置信水平下的相对VaR为( )。
A. 233万美元
B. 99万美元
C. -233万美元
D. -99万美元
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1、未来市场利率变动的风险对债券持有人来说总是坏事。( )
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31、经济资本配置流程中的重点环节为( )。
A. 经济资本分配
B. 经济资本计量
C. 应用与调试
D. 风险计量
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22、外部评级法一般不适用于中小企业。( )
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17、信用衍生品属于融资型的信用风险转移方式。( )
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24、日本大和银行行长藤田彬宣布,由于驻纽约分行雇员井口俊英从1984年开始在账外买卖美国债券,使该行蒙受了1100亿日元的损失。此案例属于操作风险中的哪类事件类型?( )
A. 外部欺诈
B. 客户、产品及业务操作
C. 内部欺诈
D. 业务中断和系统失败
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32、流动性指数越小,表明立即出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。( )
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42、巴塞尔协议Ⅲ建议银行可以在最低资本充足率的基础上,保留0~2.5%的资本留存。( )
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4、如果投资的两只股票收益率完全正相关,分散化投资将不能降低风险。( )
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