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12.(单选题,3.5 分)投资组合日收益率之间存在相关性,在10天持有期下,风险价值会随着相关性系数变大如何变化( )。

A、越大

B、越小

C、不变

D、无法判断

答案：A

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6、下列哪些风险属于市场风险( )。

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6、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

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15、Z评分模型是基于5个财务比率的预测违约概率的著名模型。( )

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28、如果一家金融机构的能力比率越高,则说明该金融机构的流动性越差。( )

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29、对于低频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。

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20、某企业利用Z评分模型得出其Z值为1.21,则说明该企业信用状况不好且可能具有破产的风险。( )

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9、下列属于流动性风险内部来源的是( )。

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15、信用风险度量的基本要素不包括( )。

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35、经济资本是商业银行为了抵御非预期损失而设置的资本金。( )

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11.(单选题,3.5 分)假定一项资产的初始价值为1000万美元,其资产收益率服从正态分布,收益率日波动率为10%,若已知99%置信水平所对应的分位数为2.33,那么在99%置信水平下的相对VaR为( )。

题目内容

(

单选题

)

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金融风险单选题库

12.(单选题,3.5 分)投资组合日收益率之间存在相关性,在10天持有期下,风险价值会随着相关性系数变大如何变化( )。

A、越大

B、越小

C、不变

D、无法判断

答案：A

相关题目

6、下列哪些风险属于市场风险( )。

A. 重新定价风险

B. 汇率风险

C. 流动性风险

D. 大宗商品风险

点击查看答案

6、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

A. 系统性风险对冲

B. 非系统性风险对冲

C. 自我对冲

D. 市场对冲

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15、Z评分模型是基于5个财务比率的预测违约概率的著名模型。( )

点击查看答案

28、如果一家金融机构的能力比率越高,则说明该金融机构的流动性越差。( )

点击查看答案

29、对于低频率/低损失的操作风险事件,因该采用( )进行管理。

A. 风险转移

B. 风险承担

C. 风险规避

D. 损失控制

点击查看答案

20、某企业利用Z评分模型得出其Z值为1.21,则说明该企业信用状况不好且可能具有破产的风险。( )

点击查看答案

9、下列属于流动性风险内部来源的是( )。

A. 决策者的经营思想和行为的影响

B. 金融市场发育程度的影响

C. 资产质量的影响

D. 金融企业信誉的影响

点击查看答案

15、信用风险度量的基本要素不包括( )。

A. 信用合约规模

B. 信用风险暴露

C. 违约回收率

D. 违约概率

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35、经济资本是商业银行为了抵御非预期损失而设置的资本金。( )

点击查看答案

A. 233万美元

B. 99万美元

C. -233万美元

D. -99万美元

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