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6、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

A、系统性风险对冲

B、非系统性风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

答案：D

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6、风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。()

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22、2011年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,将商业银行操作风险资本的计量确定为:( )、高级计量法或标准法。

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28、如果一家金融机构的能力比率越高,则说明该金融机构的流动性越差。( )

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9、投资组合VaR的可以分解成各项资产的边际VaR之和。( )

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14、按引发国家风险事故的性质划分,国家风险包括( )。

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13、信用违约风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。( )

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11.(单选题,3.5 分)假定一项资产的初始价值为1000万美元,其资产收益率服从正态分布,收益率日波动率为10%,若已知99%置信水平所对应的分位数为2.33,那么在99%置信水平下的相对VaR为( )。

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11、流动性风险的外部来源有( )。

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7、巴林银行倒闭之所以倒闭是源于信用风险。( )

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10、( )都是由于流动性风险引起的事件。

题目内容

(

单选题

)

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6、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

A、系统性风险对冲

B、非系统性风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

答案：D

相关题目

6、风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。()

点击查看答案

22、2011年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,将商业银行操作风险资本的计量确定为:( )、高级计量法或标准法。

A. 替代标准法

B. 基本指标法

C. 关键风险指标法

D. 计分卡法

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28、如果一家金融机构的能力比率越高,则说明该金融机构的流动性越差。( )

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9、投资组合VaR的可以分解成各项资产的边际VaR之和。( )

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14、按引发国家风险事故的性质划分,国家风险包括( )。

A. 间接风险

B. 经济风险

C. 社会风险

D. 政治风险

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13、信用违约风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。( )

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A. 233万美元

B. 99万美元

C. -233万美元

D. -99万美元

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11、流动性风险的外部来源有( )。

A. 中央银行政策的影响

B. 金融市场发育程度的影响

C. 客户信用风险的影响

D. 利率变动的影响

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7、巴林银行倒闭之所以倒闭是源于信用风险。( )

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10、( )都是由于流动性风险引起的事件。

A. 2013年光大证券“乌龙指事件”

B. 2007年英国北岩银行被挤兑

C. 2008年美国雷曼兄弟破产

D. 2013年中国银行业钱荒爆发

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