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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
1,076
单选题

下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是()

A
通常情况下,久期缺口为正值
B
通常情况下,久期缺口为负值
C
通常情况下,久期缺口为零
D
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

答案解析

正确答案:A

解析:

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。
全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12

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