A. E(
)=0,Var(
)=
,i=1,2,…,n
B. Cov(,
)=0 ,i≠j,i,j=1,2,…,n
C. 随机误差项与解释变量之间不相关
D. 随机误差项服从正态分布第五章 专门问题
A. 离差平方和
B. 均值
C. 概率
D. 方差
A. 一阶差分法
B. 广义差分法
C. 普通最小二乘法
A. ln
B. ln
C. 空
A. 随机误差项
B. 残差
C. 的离差
D. 的离差
A. 时间序列数据
B. 修匀数据
C. 横截面数据
D. 年度数据
A. 
B. 
C. 
D. 
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 设定误差问题
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 设定误差问题
A. 
B. 
C. 
D. 
首先采用( )以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵Ω的估计量。
,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
,其中var(
)=
,则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为( )
