各级消防救援队伍在作战和训练时，必须设立()

选项解析：

A. 检查员：通常负责对装备、器材进行检查，确保其处于良好状态，但不专门负责现场安全。

B. 安全员：这个选项是正确的。在消防救援队伍的作战和训练中，安全员专门负责监控作业环境的安全状况，预防事故发生，以及在紧急情况下采取措施保障人员安全。

C. 警戒员：负责设置和维持警戒区域，确保无关人员不得进入危险区域，但不直接负责作战和训练中的安全监督。

D. 指挥员：负责整个作战或训练行动的指挥和管理，虽然要考虑安全因素，但主要职责不是专注于安全监督。

选择B的原因： 在作战和训练过程中，安全是至关重要的。安全员的角色是专门负责识别和评估潜在的安全风险，确保所有作业按照安全规程执行，以及在紧急情况下快速响应，保障人员安全。因此，设立安全员是必须的，这符合消防救援队伍在执行任务时对安全性的高要求。其他选项虽然也是消防救援行动中的重要角色，但它们的主要职责并非专注于安全监督，因此B选项是最合适的选择。