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临时基金考试(押题)
239
单选题

17.投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整,最恰当的策略是调整()。

A
 流动性
B
 组合久期
C
 杠杆率
D
 信用结构

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整,最恰当的策略是调整组合久期。答案B。久期是债券投资中的一个关键指标,它衡量了债券的敏感度,特别是价格对利率变化的敏感度。当预期市场利率下降时,债券投资组合的久期应该增加,以便更好地受益于利率下降,因此投资经理应该调整组合的久期。
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