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金融市场基础知识
3,585
单选题

如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ),风险在相同的VaR水平上更( )。

A
 弱 高
B
 弱 低
C
 强 高
D
 强 低

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越强,风险在相同的VaR水平上更高。

相关知识点:

期望尾损与VaR差大是强高

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