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( )是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
体现风险的本质和内在特性的概念有( )。 ①不确定性 ②损失 ③波动性 ④危险
资产流动性风险又称为( ),是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。
中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出,证券公司在遇到( )情形时,应当开展专项或综合压力测试。 ①重大对外投资或收购 ②重大对外担保 ③重大固定资产投资 ④利润分配或其他资本性支出
证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构,充分考虑压力测试结果,制定有效的( ),确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。
证券公司内部评级管理的基本要求有( )。 ①证券公司应建立内部评级体系,内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备风险区分能力 ②证券公司应制定内部评级管理制度,明确内部评级操作流程,确保内部评级体系持续有效运作 ③证券公司应当建立与自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级管理工具、方法和标准 ④证券公司应当正确收集和使用评级信息,对收集的资料信息进行评估和归档,以保证其及时性、准确性、完整性 ⑤业务存续期内,证券公司应根据风险状况的变化情况,定期或者不定期进行内部评级更新,持续关注相关主题信用变化
证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任,应当履行的职责包括( ) ①制定风险管理制度,并适时调整 ②建立健全公司全面风险管理的经营管理架构 ③建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系 ④建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制
证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任,履行的职责包括( )。 ①推进风险文化建设 ②审议枇准公司全面风险管理的基本制度 ③审议批准公司的风险偏好 ④风险容忍度以及重大风险限额
证券公司的融资管理应符合以下要求( )。 ①分析正常和压力情境下未来不同时间段的融资需求和来源 ②加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中管理,适当设置集中度限额 ③加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力 ④密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对公司融资能力的影响
战略风险是指证券公司在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给证券公司造成损失或不利影响的风险。战略风险取决于以下( )方面。 ①战略目标的兼容性 ②为实现这些目标而制定的经营战略 ③为实现目标所部署的资源 ④整个战略实施过程的质量
