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根据不同的压力情景,证券公司压力测试可采用( )。
运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是( )。 ①根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关,模拟出特定形式的函数关系式 ②根据历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小 ③将潜在借款人相关因素的数值代人函数关系式计算出一个数值 ④根据所得数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平,从而决定贷款与否
证券公司战略风险管理的基本做法包括( )。 ①明确董事会和高级管理层的战略风险管理职责 ②建立清晰的战略风险管理流程,包括战略风险的识别、评估、监控和报告等 ③采取恰当的战略风险管理方法 ④聘请专家对战略风险进行评估
声誉风险的来源主要有( )。 ①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动 ②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动 ③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷 ④股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司 ⑤第三方合作,如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题
流动性风险应急计划应符合以下( )要求。 ①合理设定应急计划触发条件 ②规定应急程序和措施,明确各参与人的权限、职责及报告路径 ③列明应急资金来源,合理估计可能的筹资规模和所需时间 ④充分考虑流动性转移限制,确保应急资金来源的可靠性和充分性
信用衍生产品交易具有以下( )特征。 ①融资的提供和风险的承担被分离,即保护提供方提供融资,但不承担信用风险,而保护购买者承担信用风险,却不提供融资 ②信用风险可以在业务中从其他风险(如利率风险和汇率风险等)中分离出来被单独交易和转让 ③信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投入,除非合同中指定的信用事件发生 ④基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上,而且继续由作为放款银行的信用购买方来管理
风险限额管理包括( )等环节。 ①使用会计信息系统 ②风险限额设定 ③风险限额监测 ④超限额处理
期权风险取决于( )等因素。 ①基础资产的价格 ②离期权到期日的时间 ③基础资产价格波动性 ④无风险利率
证券公司在进行压力测试时,应当遵循以下( )原则。 ①全面性原则 ②实践性原则 ③审慎性原则 ④前瞻性原则
资本的功能主要体现在( )方面。 ①为金融机构提供融资 ②可以抵御风险损失,保证公司正常运营,为避免破产提供缓冲余地 ③资本显示金融机构的实力和荣誉,向债权人和投资者树立信心 ④限制业务过度扩张和承担风险,资本是与风险相联系的资产,是金融机构承担风险的底线和边界
