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单选题
下列情形中,期权内涵价值大于零的情形有().
A
看跌期权行权价格>标的资产价格
B
看涨期权价格<标的资产价格
C
看涨期权行权价格>标的资产价格
D
看跌期权价格<标的资产价格
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。期权内涵价值大于零,即看涨期权的标的资产价格>执行价格,或看跌期权的执行价格>标的资产价格。第二节基本面分析
相关知识点：
看跌行权大，内涵价值正
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
