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单选题
某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权(合约单位为100股,不考虑交易费用).从理论上说,该交易者从此策略中承受的最大可能损失是().
A
10600美元
B
9400美元
C
无限大
D
600美元
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:看跌期权多头的最大损失为期权费。因此,该交易者从此策略中承受的最大可能损失=6×100=600(美元)。第二节期权价格及影响因素
相关知识点：
看跌期权损失，最大为权利金
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
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