多选题
从理论上讲,().
A
看跌期权的价格不应该高于执行价格
B
看跌期权的价格不应该高于标的资产价格
C
看涨期权的价格不应该高于标的资产价格
D
看涨期权的价格不应该高于执行价格
答案解析
正确答案:AC
解析:
解析:看涨期权给予买方在未来买入标的资产的权利,如果该权利的价格高于标的资产的价格,那么投资者会选择直接购买标的资产,从而使看涨期权价格下降。看跌期权赋予持有者未来以行权价格卖出标的资产的权利,其未来收益等于行权价格减去行权时标的资产价格,再减去权利金。当标的资产价格为0时,看跌期权买方的最大收益为执行价格-权利金,如果权利金高于执行价格,看跌期权买方会选择抛售期权从而使权利金下降。期权及期权交易
相关知识点:
理论上,期权价格有范围限制
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
