多选题
下列关于欧式期权的说法,正确的有().
A
欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
B
欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C
处于深度虚值状态的欧式看跌期权,时间价值可能小于0
D
随着有效期的增加,欧式期权的价值并不必然增加
答案解析
正确答案:BCD
解析:
解析:A项,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。期权及期权交易
相关知识点:
欧式期权,权利金有价格限制
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
