固定利率在整个借贷合同期内,利率不因市场资金供求状况或其他因素而变化,所以借贷双方不会承担利率波动的风险.( )

对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额.

对特定交易工具的多头空头头寸给予限制的市场风险控制措施是().

()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.

超限类型不包括().

根据超限原因和类型,银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括().

某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格().

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算.目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括().

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是().

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等.

VaR值的大小与未来一定的()密切相关.