商业银行债券投资的目标,主要是提高流动性和盈利性,并降低资产组合的风险、提高资本充足率.( )

商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品.预期在不同市场条件下,三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如表1—2所示.表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性根据上表,商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是().Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%Ⅲ.C的预期收益水平最高,因此可以作为最佳选择Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略

某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13.资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为().

假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%.如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为().

下列关于正态分布的描述,正确的是().

商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是().

商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于().

()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石.

20世纪60年代,商业银行的风险管理进入().

()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法.

下列各项属于风险转移措施的是().