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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

目前常用的风险价值模型技术有( ).

A
 蒙特卡洛模拟法
B
 最小二乘法
C
 方差—协方差法
D
 历史模拟法
E
 敏感性分析法

答案解析

正确答案:ACD

解析:

解析:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

相关知识点:

风险价值技术:蒙方历模常用到

中级银行从业资格(官方)

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