目前常用的风险价值模型技术有( ).

　蒙特卡洛模拟法

　最小二乘法

　方差—协方差法

　历史模拟法

　敏感性分析法

正确答案：ACD

解析：

解析:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

下列关于交易账户的说法,正确的是().

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险.这里的商品不包括().

假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的市场风险是().

假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是().

下列各项中,作为商业银行内部评级直接依据的是().

下列关于商业银行评级验证的表述,最恰当的是().

在权重法下,下列商业银行资产风险权重相等的是().

某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元.假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%.则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元.

根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为().

当用权重法计量风险监管资本时,()的信用风险转换系数最低.