市场风险包括( ).

作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析().

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是().

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格().

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括().

下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中,正确的是().

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值( )为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天.则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元.

关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是().

下列关于VaR的描述,正确的是().

下列关于公允价值的说法,不正确的是().

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是().Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子( )可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应