20世纪90年代初,以客户为中心的( )基本形成,并在随后的时间里迅速发展,成为全球银行业组织架构的主流模式.

市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总.()

标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加.()

风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具,及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息,以辅助交易人员、高级管理层和风险管理专业人员进行决策.()

由于前台人员最接近市场,能够方便的取得资产市场价格,因此,市值重估工作应当由前台负责.()

缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估.()

如果某种外汇的敞口头寸为负值,则说明机构在该币种上处于多头.()

与公允价值相比,市场价值的定义更广、更概括.()

商业银行在市值重估时必须尽可能按照市场价格计值.()

合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础.()

银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层.()