风险事件:n为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:n近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。n《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。n《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。n《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。n下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有()。

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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

客户信用等级和客户评价报告的有效期内,对发生影响客户资信的重大事项,商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项不包括( )。

A、　外部政策变动

B、　担保方式发生变化

C、　客户的担保超过所设定的担保警戒线

D、　客户组织结构、股权或主要领导人发生变动

答案：B

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《金融资产管理公司监管办法》发布于()。

A. 2014年03月01日

B. 2014年06月01日

C. 2014年08月01日

D. 2014年10月01日

解析：解析:2014年10月,联合财政部、中国人民银行、中国证监会和中国保监会等发布了《金融资产管理公司监管办法》。

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按照贷款五级分类法,不良贷款包括( )。

A. 　关注贷款

B. 　次级贷款

C. 　逾期贷款

D. 　可疑贷款

E. 　损失贷款

解析：解析:按照贷款五级分类法,将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,其中后三类称为“不良贷款”。

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以下各项中,属于认为身份、居住、职业等个人基本信息与实际情况不符的异议类型的有()。

A. 　个人信用数据库每月更新一次信息,系统未到正常更新时间

B. 　个人的亲戚或朋友以个人名义办理了担保手续.个人忘记或根本不知道

C. 　个人自己保管证件不善.导致他人冒用

D. 　个人基本信息发生了变化.却没有及时到银行去更新

E. 　个人不清楚银行确认逾期的规则.无意识中产生了逾期

解析：解析:选项B、C是对担保信息有异议的异议类型,选项E是认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型。

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贷款担保的作用主要体现在以下哪些方面?( )

A. 　协调和稳定商品流转秩序,使国民经济健康运行

B. 　降低银行贷款风险

C. 　降低信贷资金使用效率

D. 　促进借款企业加强管理,改善经营管理状况

E. 　巩固和发展信用关系

解析：解析:在我国市场经济建立和发展过程中,银行开展担保贷款业务具有重要的意义。担保的作用主要表现在以下四个方面:①协调和稳定商品流转秩序,使国民经济健康运行;②降低银行贷款风险,提高信贷资金使用效率;③促进借款企业加强管理,改善经营管理状况;④巩固和发展信用关系。

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第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序,应至少每年实施四次。( )

A. 正确

B. 错误

解析：解析:第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序,应至少每年实施一次。

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商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

A. 正确

B. 错误

解析：解析:虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因,但实质上,流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,但同时流动性风险又可能引发其他风险,或进一步加剧其他风险的严重程度,使银行蒙受严重损失,甚至最终引发清偿性风险。

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在第三版巴塞尔协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是( )。

A. 　流动性缺口率

B. 　核心负债比例

C. 　净稳定融资比率

D. 　流动性覆盖比率

解析：解析:第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标:①流动性覆盖率(LCR),用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;②净稳定融资比率(NSfR),用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。

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下列各项中,不应计入不良贷款的是()。

A. 　张某因出差在外,未及时归还贷款本息

B. 　张某宣告死亡,以其财产清偿后,仍未能还清其生前的贷款

C. 　余某由于金融危机而失去工作,目前无正常收入,无力偿还房贷

D. 　曲某已无力归还贷款,银行将其抵押物拍卖,但损失金额尚不能确定

解析：解析:按照五级分类制度,个人住房贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,其中后三类属于不良个人贷款。A项是正常贷款;B项是损失贷款:C项是次级贷款;D项是可疑贷款,可见,只有A项不应计入不良贷款。

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净稳定资金比例应持续性地不低于(),从2018年1月1日开始实施。

A. 0.5

B. 0.85

C. 0.9

D. 1

解析：解析:《巴塞尔协议Ⅲ》有关净稳定资金比例的监管标准的规定,净稳定资金比例应持续性地不低于100%,从2018年1月1日开始实施。

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A. 　在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理

B. 　在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统

C. 　在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度

D. 　在未来管理中,加强对信用估值调整(CV和错向风险的识别和管理

E. 　在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

解析：解析:金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视:①在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;②在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;③在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统;④在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;⑤在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。

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