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假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表所示.(注:表中的数字是相互关联的)某证券的风险与收益信息表
根据资本资产定价模型理论( )的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响.
李先生正在考虑投资三种共同基金.第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金.这些风险基金的概率分布如表所示.基金的收益率之间的相关系数为0.10.表风险基金期望收益与标准差
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为().
基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表所示.表基金A、B、C、D.沪深300ETF基金和国债的表现情况
若张先生三年前将40%的资金投资于基金A,60%的资金投资于基金B,并持有至今,该投资组合的年平均收益率为().
某科技公司的净税后现金流的项目如表所示.某科技公司净税后现金流项目表单位:百万元
项目的β值为1.8,假定rf=8%,E( )=16%,则项目的净现值为().
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示.A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为(),其中()能够提供经风险调整后最好的收益.()
红星公司发行了一批到期期限为10年的债券,该债券面值100元,票面利率为8%,每年年末付息.若投资者要求的收益率为9%,则该债券发行的方式为().
客户王先生投资经验比较丰富,近日精选了一项投资计划A,根据估算,预计如果现在投资268元,未来第一年会回收90元,第二年回收120元,第三年回收150元.与之相比,同期市场大盘平均收益率为12%,无风险收益率为6%.但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果,遂咨询理财师.根据计划A的收益预期,可计算出其预期收益率为().
王先生打算投资一风险资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%.如果王先生要求8%的风险溢价,则王先生愿意支付()元去购买该资产组合.
王先生预测来年的市场收益率为12%,国库券收益率为4%.天涯公司股票的贝塔值为0.50,在外流通股的市价总值为1亿美元.假定该股票被公正地定价,王先生估计其期望收益率为().
汤小姐持有华夏公司股票100股,预期该公司未来3年股利为零增长,每期股利30元.预计从第4年起转为正常增长,增长率为5%.目前无风险收益率7%,市场平均股票要求的收益率为11.09%,华夏公司股票的标准差为2.8358,市场组合的标准差为2.1389,两者的相关系数为0.8928.根据以上信息,理财师可以告诉汤小姐,华夏公司股票的卢系数为().
