×
多选题
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是().
A
贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量
B
贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C
贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D
资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1
E
贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
解析:A,B,C,D,E贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝塔系数大于1。反之,若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券。
相关知识点：
贝塔系数要点，风险方向幅度
