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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

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证券市场线(SM1)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。()

A、　E(r);σ

B、　E(r);β

C、　σ;β

D、　β;σ

答案：B

解析：解析:证券市场线与资本市场线,都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差,既包括系统风险又包括非系统风险,它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数,只包括系统风险;它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系,而不是全部风险的关系。因此,它用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。

中级银行从业资格（官方）

巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的,下列说法正确的有()。

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按照勤勉尽职的原则,银行业从业人员应当( )。

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除关联交易须属地银保监局通知无异议后才可开展以外,监管部门可不对信托公司异地推介的具体产品进行事前审核,信托公司在()日报告期结束后即可自主展业。

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下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。

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商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的()方面发挥重要作用。

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()个人住房贷款,是指银行运用信贷资金向在城镇购买各类型住房的自然人发放的贷款。

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假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。

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风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截止18号,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下,并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景:北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997~2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并总资产仅158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑,其中89.2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产,全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均7%的证券化融资率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆人资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险暴露。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试,下列不属于资本充足率压力测试框架的是()。查看材料

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商业银行根据各业务职能部门和分支机构的经营业绩、风险状况、制度执行以及经济形势、信贷政策、业务总量、审批手段等方面的情况变化,及时调整授权,这是信贷授权应遵循的( )原则。[2013年11月真题]

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套利定价理论( )是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

题目内容

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单选题

)

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中级银行从业资格（官方）

证券市场线(SM1)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。()

A、　E(r);σ

B、　E(r);β

C、　σ;β

D、　β;σ

答案：B

相关题目

巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的,下列说法正确的有()。

A. 　评价管理层的能力

B. 　评价商业银行各项风险管理制度

C. 　评估其从商业银行收到报告的精确性

D. 　评价商业银行总体经营情况

E. 　商业银行遵守有关合规经营的情况

解析：解析:达到的目的,除ABCDE五项外,还包括:①评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度;②评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度;③其他历次监管中发现的问题。

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按照勤勉尽职的原则,银行业从业人员应当( )。

A. 　对所在机构负有诚实信用义务

B. 　切实履行岗位职责

C. 　维护所在机构商业信誉

D. 　不违反法律法规

E. 　具备所需的职业判断能力

解析：解析:D项属于“守法合规”准则的内容;E项属于“专业胜任”准则的内容。

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A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

解析：解析:除关联交易须属地银保监局通知无异议后才可开展以外,监管部门可不对信托公司异地推介的具体产品进行事前审核,信托公司在10日报告期结束后即可自主展业。

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下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。

A. 　风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B. 　商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C. 　风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望

D. 　风险偏好需要有效传导至各实体、条线

解析：解析:风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分,是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上,最终确定的风险管理的底线。商业银行选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性,突出先进性和原则性。其中,全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望,涵盖经营管理中面临的主要实质性风险,兼顾风险和收益。

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商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的()方面发挥重要作用。

A. 　经济资本配置

B. 　贷款定价

C. 　计提准备金

D. 　限额管理

E. 　经风险调整的绩效考核

解析：解析:商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果,在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括:①信贷政策的制定;②授信审批;③限额设定;④风险监控;⑤风险报告。其高级应用范围包括:①风险偏好的设定;②经济资本的建模与管理;③贷款定价;④损失准备计提;⑤绩效衡量和考核;⑥推动风险管理基础建设。

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()个人住房贷款,是指银行运用信贷资金向在城镇购买各类型住房的自然人发放的贷款。

A. 　公积金

B. 　组合式

C. 　政策性

D. 　自营性

解析：解析:自营性个人住房贷款,也称商业性个人住房贷款,是指银行运用信贷资金向在城镇购买各类型住房的自然人发放的贷款。

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假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。

A. 0.2

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.8

解析：解析:根据公式,

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A. 　情景选择

B. 　定量压力测试

C. 　资本规划

D. 　定性压力测试及管理行动

解析：解析:资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。

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A. 　授权适度

B. 　权责一致

C. 　动态调整

D. 　差别授权

解析：解析:A项,授权适度原则是指银行业金融机构应兼顾信贷风险控制和提高审批效率两方面的要求,合理确定授权金额及行权方式,以实现集权与分权的平衡;B项,权责一致原则是指业务职能部门和分支机构超越授权,应视越权行为性质和所造成的经济损失,追究主要负责人及直接责任人的责任;D项,差别授权原则是指应根据各业务职能部门和分支机构的经营管理水平、风险控制能力、主要负责人业绩以及所处地区经济环境等,实行有区别的授权。

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套利定价理论( )是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

A. 　利用价格的不均衡进行套利

B. 　套利的成本

C. 　在一定价格水平下如何套利

D. 　资产的合理定价

解析：解析:与从投资者有效投资组合的结构分析出发的资本资产定价理论不同,罗斯的套利定价理论(APT)完全另起炉灶。套利定价理论不再追寻什么样的投资组合更为有效,而是从产生股票收益过程的性质中推导回报。

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