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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是().

A
 资产组合X的业绩较好
B
 资产组合Y的业绩较好
C
 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D
 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:夏普比率为:差。可以看出夏普比率与β系数无关,而与收益率和收益率标准差有关,而两个资产组合具有相同的收益率和标准差,所以两个资产组合的业绩一样好。

相关知识点:

同条件下组合业绩比较

中级银行从业资格(官方)

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