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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

下列说法正确的是().

A
 β系数大于零且小于1
B
 β系数是资本市场线的斜率
C
 β系数是衡量资产非系统风险的标准
D
 β系数是利用回归风险模型推导出来的

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:A项,β系数如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反,全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1;B项,证券市场线为:Ri=Rf+(RM-Rf)βi,β系数为证券市场线的斜率;C项,β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

相关知识点:

β系数推导及性质记

中级银行从业资格(官方)

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