多选题
风险事件:n为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架.相关背景:n近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长.为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》).n《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性.n《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式.n《规则》包括正文和附件两部分.正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性.附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式.n下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有().
A
在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
B
在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统
C
在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
D
在未来管理中,加强对信用估值调整(CV和错向风险的识别和管理
E
在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
解析:金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视:①在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;②在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;③在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统;④在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;⑤在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。
相关知识点:
加强对手信用风险管理方法
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通常,时间越长,银行面临的非预期损失__________,所需的经济资本__________.( )
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下列不属于增加商业银行二级资本方法的是( ).
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其他一级资本包括( ).
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下列选项中,不属于商业银行附属资本的是( ).
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