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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题.根据上述材料,计算得出的久期缺口为()

A
-0.0111
B
0.77
C
-0.856
D
0.01

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77

相关知识点:

久期缺口计算要记牢

中级银行从业资格(官方)

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