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多选题
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是().
A
资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B
如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C
如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D
如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E
如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
答案解析
正确答案：ABD
解析：
解析:久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。
相关知识点：
久期缺口为正的相关情况
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