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多选题
下列关于计量违约损失率的说法,正确的有().
A
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C
无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的
D
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
解析:E项,计量违约损失率的方法主要有两种:①市场价值法,主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项,市场价值法又进一步细分为市场法(采用违约债项计量非违约债项LGD)和隐含市场法(不采用违约债项,直接根据信用价差计量LGD)。②回收现金流法。
相关知识点：
违约损失率计量方法要记牢
