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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

下列关于VaR的描述正确的是().

A
 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B
 风险价值是用相对数表示的
C
 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D
 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E
 VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

答案解析

正确答案:ACDE

解析:

解析:B项,风险价值是用绝对数表示的。

相关知识点:

VaR描述要点:损最大,非实际等

中级银行从业资格(官方)

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