多选题
交易账簿下市场风险压力测试方法有().
A
方差—协方差法
B
假设情景法
C
重定价缺口模型法
D
蒙特卡洛模拟法
E
麦考利久期法
答案解析
正确答案:AD
解析:
解析:交易账簿下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法计算风险价值和压力风险价值。
相关知识点:
交易账市压测方差蒙特法
题目纠错
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