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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

以下关于风险价值( )的说法正确的是().

A
 VaR是对未来损失风险的事前预测
B
 VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C
 VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D
 VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E
 VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

解析:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

相关知识点:

风险价值VaR全知道

中级银行从业资格(官方)

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