多选题
以下关于风险价值( )的说法正确的是().
A
VaR是对未来损失风险的事前预测
B
VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C
VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D
VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
解析:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
相关知识点:
风险价值VaR全知道
