单选题
风险分散的原理是().
A
两种资产之间的收益率变化完全正相关
B
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D
用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案解析
正确答案:B
解析:
解析:则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
相关知识点:
风险分散理,组合风险小于和
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