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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于实证数据,且数据观察期至少覆盖完整的经济周期.()

A
 短期;一个
B
 长期;两个
C
 长期;一个
D
 短期;两个

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则,商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

相关知识点:

风险加总,长期至少一周期

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中级银行从业资格(官方)

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