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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布.

A
 正态
B
 泊松
C
 指数
D
 均匀

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布

相关知识点:

贷款组合违约率,泊松分布记

中级银行从业资格(官方)

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