单选题
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是().
A
CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B
CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C
CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D
CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:C项,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
相关知识点:
CreditMetrics模型特点
