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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是().

A
 CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B
 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C
 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D
 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:C项,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

相关知识点:

CreditMetrics模型特点

中级银行从业资格(官方)

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