单选题
在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率.
A
CreditMetrics模型
B
CreditPortfolioView模型
C
CreditMonitor模型
D
CreditRisk+模型
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:KMV的CreditMonitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(ExpectedDefaultFrequency,EDF)。
相关知识点:
期权定价求解信用风险模型
