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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率.

A
 CreditMetrics模型
B
 CreditPortfolioView模型
C
 CreditMonitor模型
D
 CreditRisk+模型

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:KMV的CreditMonitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(ExpectedDefaultFrequency,EDF)。

相关知识点:

期权定价求解信用风险模型

中级银行从业资格(官方)

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