风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是()。

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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

战略规划应当从()层面开始。

A、　宏观战略

B、　宏观

C、　微观

D、　三个层面同步进行

答案：A

解析：解析:战略规划应当始于宏观战略层面,但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观执行层面。

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财富保障规划的目的包括()。

A. 　风险保障的目的

B. 　储蓄投资的目的

C. 　财产安排的目的

D. 　合理避税的目的

E. 　遗产规划的目的

解析：解析:保险可以给一个家庭提供财务安全保障,在家庭失去主要收入来源的情况下,依靠保险的保障功能依然能够维持家人的稳定生活。除此之外,家庭配置保险产品,还可以实现储蓄投资、财产安排、遗产规划等目的。

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用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是()。

A. 　期望

B. 　标准差

C. 　β系数

D. 　方差

解析：解析:β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。换句话说,β系数就是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项,期望是对证券投资收益的衡量指标;BD两项,方差和标准差是作为风险的测度。

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()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

A. 　预防为主

B. 　集中控制

C. 　风险为本

D. 　以人为本

解析：解析:风险为本的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

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下列关于民事法律行为的说法,正确的是( )。

A. 　民事法律行为的主体之间是平等的

B. 　民事法律行为依意思表示的内容而发生效力

C. 　限制民事行为能力人、无民事行为能力人接受奖励、赠与的行为不是民事法律行为

D. 　在我国,民事法律行为的形式只能是书面形式

E. 　无效民事行为,是指因欠缺民事法律行为的有效条件,不发生当事人预期法律后果的民事行为

解析：解析:C项,限制民事行为能力人、无民事行为能力人从事“纯获法律上利益”的行为是民事法律行为,如接受奖励、赠与等。D项,在我国,民事法律行为有以下形式:①口头形式;②书面形式;③其他形式。其他形式主要是推定形式和沉默形式。

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从风险承担的角度上讲,公积金个人住房贷款风险由商业银行本身承担。()

A. 正确

B. 错误

解析：解析:公积金个人住房贷款是一种委托性住房贷款,它是国家住房公积金管理部门利用归集的住房公积金资金,由政府设立的住房置业担保机构提供担保,委托商业银行发放给公积金缴存人的住房贷款。从风险承担的角度上讲,商业银行本身不承担贷款风险。

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下列不属于SWOT分析方法内容的是()。

A. 　客户

B. 　机遇

C. 　劣势

D. 　优势

解析：解析:SWOT分析方法就是对企业的内外部环境进行综合分析,即对企业的优势(Strength)、劣势(Weak)、机遇(0pportunity)、威胁(Threat)进行综合分析。

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金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的( )等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

A. 　银行存单

B. 　汇款凭证

C. 　委托收款凭证

D. 　信用证

E. 　银行汇票

解析：解析:金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。从广义上说,汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证,但作为本罪行为对象的金融凭证,则仅指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,不构成本罪,而应构成票据诈骗罪。使用伪造的信用证进行诈骗活动的构成信用证诈骗罪。

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质押贷款业务的主要风险因素可能包括( )。

A. 　虚假质押风险

B. 　交易风险

C. 　司法风险

D. 　操作风险

E. 　汇率风险

解析：解析:目前银行办理的质押贷款在业务中主要有如下风险:①虚假质押风险,这是贷款质押的最主要风险因素;②司法风险,指银行让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款账户上而带来的风险;③汇率风险,当外币有升值趋势,或外币利率相对高于人民币利率时,常常会发生企业以外币质押向银行借人民币的情况;④操作风险,对于质押贷款业务,银行内部如果管理不当,制度不健全也容易出问题。

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伪造、变造多户头支票属于()。

A. 　内部欺诈

B. 　系统缺陷

C. 　外部欺诈

D. 　人员因素

解析：解析:略

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A. 　较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B. 　现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C. 　在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D. 　对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法