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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进.

A
 情景分析
B
 敏感性分析
C
 压力测试
D
 返回检验

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据,进行返回检验,依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。

相关知识点:

返回检验比损益,模型准确可靠性

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中级银行从业资格(官方)

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