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单选题
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性().
A
减弱
B
加强
C
不变
D
无法确定
答案解析
正确答案：B
解析：
解析:根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(800/1000)×4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。
相关知识点：
久期分析利率降时流动性变
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