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单选题
关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是().
A
久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大
B
价格变动的程度与久期的长短无关
C
久期公式中的D为修正久期
D
收益率与价格同向变动
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D(1+y),y表示市场利率。
相关知识点：
久期公式理解价格变动关系
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中级银行从业资格（官方）
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