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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于().

A
-0.2
B
0.1
C
0.2
D
-0.1

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-0.6×3=0.2

相关知识点:

久期缺口计算方法要掌握

中级银行从业资格(官方)

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