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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为().

A
-1.5
B
-1
C
1.5
D
1

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)x5=1.5。

相关知识点:

资产负债久期缺口算法记清

中级银行从业资格(官方)

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