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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

VaR值的局限性不包括().

A
 无法预测尾部极端损失情况
B
 无法预测单边市场走势极端情况
C
 无法预测市场非流动性因素
D
 无法预测市场流动性因素

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:VaR值是对未来损失风险的事前预测,VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

相关知识点:

VaR局限不包流动性因素

中级银行从业资格(官方)

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