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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假设违约损失率( )为14%,商业银行估计预期损失率最大值( )为10%,违约风险暴露( )为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产( )为()亿元.

A
10
B
14.5
C
18.5
D
20

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,LGD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。

相关知识点:

违约损失率等算风险加权资产

中级银行从业资格(官方)

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